Você deve negociar ações ou Forex?

O objeto da negociação (não importa o tipo de negociação) é ganhar o máximo de dinheiro possível. Ao procurar ativos para negociar, muitas vezes parece que a maioria dos traders não pensa muito em onde eles terão a melhor oportunidade de lucro. Eles não avaliam adequadamente se a negociação de ações ou a negociação forex é a melhor opção, eles tendem a tomar uma decisão aleatória e depois a adotam. No entanto, é uma boa ideia pensar de vez em quando se as ações ou a negociação forex são mais adequadas ao seu estilo de investimento e às suas metas financeiras - e, talvez, ajustar suas negociações de acordo.

Por que comércio Forex em vez de ações?
Existem duas maneiras de negociar ações. Você pode comprar ou vender ações reais em uma corretora, ou pode negociar CFDs (contratos por diferença) com base nas ações subjacentes, que tendem a ser a opção oferecida pelos corretores de varejo Forex e CFD.

Se você não tiver pelo menos US $ 10.000 para depositar, provavelmente fará sentido econômico negociar ações usando CFDs. No entanto, o spread total mais a comissão cobrada em um comércio de Forex é muito menor do que o equivalente em um CFD de ações individuais. Ao pesquisar este tópico, verifiquei o spread anunciado em uma corretora de varejo de varejo bem conhecida para EUR / USD e um CFD baseado na Glencore PLC, uma empresa cotada no FTSE 100. O spread para EUR / USD representa cerca de 0,02% do valor do instrumento, enquanto o spread da Glencore representa 0,23% de seu valor. Essa é uma grande diferença.

Há também a questão do financiamento overnight em Forex não-islâmico ou CFD Brokers. Normalmente, os juros cobrados ao manter um par de estrangeiros durante a noite podem chegar a cerca de 3% do valor da posição se forem mantidos por um período de um ano. Com as ações, os juros cobrados são tipicamente um pouco maiores.

Por fim, é importante considerar que, se você tiver um CFD baseado em uma ação, geralmente não receberá nenhum pagamento de dividendos que possa ser feito se tiver que assumir uma posição de ações similar com um corretor da bolsa.

Não há dúvida de que os custos de negociação de CFDs de ações com corretores de varejo são significativamente maiores do que os custos envolvidos na negociação de Forex.

Forex vs. Ações
Faz sentido negociar algo em que o preço vai flutuar muito. Afinal, você precisa do preço de algo para se mover de forma significativa, a fim de fazer qualquer lucro comprando e vendendo! A maneira mais fácil de ganhar dinheiro é trocando algo em que o preço sobe ou desce, embora, é claro, raramente seja tão simples quanto isso.

A este respeito, a negociação de ações normalmente oferece oportunidades muito melhores do que os principais pares de moedas Forex, não importa quão bem você entende o básico de negociação Forex. Na tentativa de provar isso, apresento uma tabela mostrando os movimentos máximos anuais absolutos do valor percentual no par de moedas EUR / USD e o maior índice de ações do mundo, o S & P500 Index:

SP500 EURUSD

Podemos ver que na última década, em média, o Índice de Ações S & P500 se moveu quase o dobro do intervalo do par EUR / USD. Além disso, as ações individuais podem se mover muito mais do que o índice. Portanto, é óbvio que muito mais lucro pode ser obtido quando você negocia ações do que na negociação Forex, pelo menos em uma base desalavancada.

Alavancagem
Quanta alavancagem pode e deve ser usada é uma questão muito importante para os comerciantes de varejo. Vamos começar analisando a negociação de ações, seguindo o exemplo da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA. Se você está comprando ações reais de um corretor licenciado, sua alavancagem máxima no final do dia em que você compra o estoque é de 2: 1. Você deve colocar pelo menos metade do custo. Se você está vendendo ações a descoberto, as regras vão de pouco mais de 3: 1 a 1: 1, dependendo do preço do estoque. Você pagará (no momento da redação deste) algo como uma taxa de juros anualizada de 8% sobre a alavancagem, o que significa que a ação deve movimentar pelo menos 8% em valor por ano para que a alavancagem valha a pena.

Naturalmente, os corretores de varejo que oferecem CFDs baseados no preço das ações são muito mais generosos com a alavancagem, mas geralmente a alavancagem que oferecem no mercado de câmbio é ainda mais generosa. Normalmente, um corretor Forex pode oferecer uma alavancagem máxima de 100: 1 em pares de moedas Forex, mas apenas 20: 1 em ações individuais. Isso significa que você pode potencialmente lucrar cinco vezes mais em um movimento Forex do que em um movimento de ações, de forma semelhante.

A diferença entre o Forex e os mercados de ações
Se você pretende realizar negociações por um longo período, comprar ações especialmente escolhidas de acordo com o início de um mercado altista é provavelmente o melhor lucro que você pode obter. No entanto, se você puder pagar apenas um corretor CFD de varejo, o custo de manter a posição por um longo período provavelmente será considerável, e se você for super alavancado, quaisquer fortes movimentos adversos - que são comuns em ações - podem ser assustadores (e ostensivamente).

Vs MT4. MT5 - Qual você deve usar?

A verdadeira história por trás das plataformas de negociação Forex
Os comerciantes forex têm a opção de escolher qual plataforma de negociação usar. No entanto, esta escolha está interligada com a escolha do corretor Forex, pois nem todo tipo de plataforma de negociação é oferecido por todos os corretores. Além disso, alguns corretores não têm verdadeira compatibilidade com certas plataformas de negociação Forex, mas oferecem acesso a eles através de uma ponte, que é um software que conecta o sistema de negociação de um corretor de Forex com a plataforma. Isso pode funcionar satisfatoriamente, mas se a ponte apresentar mau funcionamento ou estiver lenta, isso pode afetar negativamente a execução e o gerenciamento da operação.

Plataforma Mt4

A plataforma de negociação do Metatrader 4 é muito bem conhecida e pode definitivamente ser definida como o padrão da indústria. Eu nunca vi um corretor Forex que não ofereça negociação diretamente através da plataforma ou através de uma ponte interna para a plataforma, embora isso possa ser à custa de spreads e / ou comissões ligeiramente maiores. A plataforma de negociação do Metatrader 5 é um pouco menos oferecida, embora seja produzida pela mesma empresa (a MetaQuotes Software Corporation baseada em Chipre). Para entender por que esse é o caso, precisamos dar uma olhada mais de perto na plataforma. Veja nossa lista de principais corretores de Forex MT4 e comentários.

O que é o MT5?
MT4

Como o Metatrader 5 foi lançado em 2010, cinco anos após o lançamento do Metatrader 4 e no momento em que o Metatrader 4 já era muito popular, e também devido à seqüência numérica nos nomes das plataformas, há um equívoco comum de que o Metatrader 5 era um nova versão melhorada do Metatrader 4, projetada para fazer o mesmo trabalho melhor. Isso não é realmente verdade, embora seja uma plataforma de negociação e uma máquina de teste de retorno, assim como o Metatrader 4, e as interfaces gráficas de usuário parecem bastante semelhantes. Qualquer revisão adequada do Metatrader deve apontar isso.

O Metatrader 5 foi projetado para fazer algumas coisas que o Metatrader 4 não poderia fazer. Na realidade, foi destinado a um mercado diferente e, portanto, há realmente muito poucas razões para entrar em uma discussão sobre "MT4 vs. MT5".

Essencialmente, o Metatrader 5 foi projetado para ser capaz de negociar outros mercados além do Forex, como ações e commodities, essencialmente porque é mais capaz de se conectar a uma bolsa de valores centralizada. O Forex é um mercado completamente descentralizado, com uma série de grandes players fornecendo liquidez a este enorme mercado a preços ligeiramente diferentes, de uma forma descoordenada. Ações e commodities, estas últimas negociadas em grande parte como contratos futuros (envolvendo vários contratos com datas de vencimento diferentes), devem geralmente ser negociadas através de um processo centralizado antes que a propriedade possa mudar de mãos com pleno efeito legal. Na época do desenvolvimento e lançamento do MT5, pode-se supor que a Metaquotes previa um boom no comércio de ações e commodities de varejo e projetou o software para se adequar a esse mercado.

O outro grande fator de design diferencial foi a conformidade com a "regra de cobertura não" dos EUA, que afirma que os clientes de corretores Forex nos EUA devem negociar em uma F.I.F.O. (primeiro a entrar, primeiro a sair). Isto significa que se, por exemplo, um comerciante ficar muito tempo com um lote de EUR / USD e, em seguida, for comprado um lote adicional de EUR / USD, o primeiro negócio deve ser encerrado antes que o segundo negócio possa ser fechado. Enquanto o Metatrader 4 registra cada negociação individualmente e permite o gerenciamento de cada posição individual separadamente, o Metatrader 5 agrega automaticamente todas as posições. Portanto, somente o Metatrader 4 pode lidar com hedge: Metatrader 5 caxnnot. Isso é bom para os comerciantes nos EUA, já que eles são legalmente impedidos de fazer hedge em qualquer caso, mas na maior parte do resto do mundo, muitos operadores acham que uma incapacidade de executar operações de hedge é uma desvantagem desnecessária. É provavelmente a principal razão pela qual muitos comerciantes se sentem incomodados por serem “empurrados” para o uso do Metatrader 5 no lugar de Metatrder 4 por seus corretores e, possivelmente, também pela MetaQuotes.

Então, em poucas palavras, o Metatrader 5 foi desenvolvido para atrair mercados não-Forex e mercados americanos e atender às necessidades inerentes a esses mercados melhor do que o Metatrader 4 poderia. Essa é a verdadeira história do MT4 vs. MT5.

Qual é a diferença entre plataformas de negociação Forex MT4 e MT5?
As duas principais diferenças já foram cobertas, mas há uma série de outras que vale a pena mencionar em qualquer comparação MT4 e MT5.

O Metatrader 5 usa uma linguagem de programação chamada MQL5 em oposição ao MQL4 usado pelo Metatrader 4. O interessante sobre o MQL5 é que ele permite programação em “caixa preta” que, em poucas palavras, significa que é mais fácil de programar e assim será logicamente uma estrutura melhor para usuários e desenvolvedores de robôs comerciais e outros consultores especializados.

Você deve trocar Forex durante a aposentadoria?

Se você tiver sorte, você se encontra numa era de ouro, onde pode se aposentar do mundo profissional para desfrutar de uma vida de lazer confortável. Embora todos nós desejemos ter saúde física e riqueza quando nos aposentamos, é muito comum que os aposentados se encontrem desejando que eles sejam financeiramente mais estáveis. Por essa razão, os novos aposentados muitas vezes se perguntam se há algo que podem fazer que não seja muito difícil, desgastante ou demorado para complementar sua renda ou capital de aposentadoria. Forex trading pode se encaixar na conta, mas existem várias considerações que devem ser feitas antes de prosseguir.

Tempo livre
A maioria dos aposentados concorda que a melhor coisa de se aposentar é ter muito tempo livre. Forex trading é algo que você pode fazer em casa e você pode manter um olho na tela, mesmo se você estiver ocupado com outra coisa. Então, parece que em relação ao tempo, a negociação durante a aposentadoria pode funcionar muito bem. Claro, se você pretende ser muito ativo jogando golfe, voluntariando, viajando ou visitando seus netos, isso é algo a ser levado em conta - você pode não estar disponível durante os tempos de negociação mais ideais para transformar o comércio Forex em um passatempo ou perseguição séria. .

Pressão Financeira e Risco
É bem sabido que a situação psicológica mais fácil para os comerciantes é quando há pouca ou nenhuma pressão para obter lucro imediata ou regularmente. Esta é uma área onde as circunstâncias exatas da sua aposentadoria serão importantes. Se você está bem capitalizado e pode ser relaxado sobre quando o lucro chega, você está em uma situação comercial forte e deve ser capaz de permanecer psicologicamente saudável, o que poderia impedi-lo de cometer erros caros ou emocionalmente destrutivos.

Alternativamente, se você está tentando fazer uma renda adicional regular ou semi-regular para complementar sua renda de aposentadoria e você realmente precisa desse dinheiro, você está se colocando no que poderia ser uma situação muito ruim. Nesta fase da sua vida, você quer deixar você IRA (Individual Retirement Account ou equivalente não-americano) sozinho. É especialmente perigoso colocar-se sob esse tipo de pressão emocional, física e financeira durante a aposentadoria, como se você sofresse perdas ruins, e provavelmente não terá uma chance na vida de se recuperar. Este é verdadeiramente o fator número um que você deve considerar.

Deve ser enfatizado que os fatores de risco devem ser levados muito a sério nesta fase da sua vida. A preservação de capital deve ser a prioridade número um!

Saúde emocional e física
Você pode não estar no auge da sua saúde física quando se aposentar. Mesmo que seja mais do que provável que você tenha toda a sua sabedoria e inteligência intactas, você deve ser brutalmente honesto consigo mesmo e questionar com que precisão você será capaz de usar a tecnologia sob pressão. Afinal, a negociação é muito implacável, no sentido de que mesmo pequenos erros podem ser muito caros e não podem ser revertidos.

A boa notícia é que existem alguns passos que você pode tomar nessa área para minimizar os riscos. Em primeiro lugar, você pode negociar usando um sistema mais lento, talvez dependendo de gráficos diários, de quatro horas ou de hora em hora, o que deve permitir que os eventos se desenvolvam em um ritmo muito mais descontraído e gerenciável. Isso pode reduzir a possibilidade de erros. Segundo, você também pode ter um acompanhante ou ajudante que possa fornecer um segundo par de olhos para analisar suas operações no mercado. Em terceiro lugar, vale a pena perguntar ao seu corretor sobre as medidas de segurança incorporadas que podem estar disponíveis para sua proteção. Por exemplo, alguns corretores têm um recurso em que, se você inserir um tamanho comercial incomumente grande, ele pedirá que você reconfirme o negócio antes de prosseguir. Esse tipo de proteção pode proteger contra erros de “dedos gordos”. Vale a pena perguntar ao seu gerente de conta se ele (ou ela) pode implementar algo informal para sua conta, por exemplo, solicitando confirmação por telefone para fazer uma negociação acima de um certo tamanho.

Estratégias de Negociação Forex para Idosos
Se você pesou os prós e contras e decidiu ir em frente, você precisa decidir que tipo de estratégia de negociação você estará usando.

Uma estratégia de acompanhamento de tendências pode ser ideal, pois são estratégias de longo prazo que não exigem muito esforço físico ou estresse emocional.

Se você insistir em tirar proveito do fato de ser o mestre do seu próprio tempo e desejar observar períodos de tempo mais curtos, considere a possibilidade de apenas abrir grandes sessões de sessão. Isso pode acontecer das 8h às 10h, horário de Londres, horário de Nova York ou horário de Tóquio, dependendo do fuso horário em que você está. Geralmente são as inaugurações de Londres e Nova York que são mais proveitosas. Certa vez li um diário de negociações muito convincente de um casal de aposentados que decidem o que trocar naquele dia e em que direção, pouco antes das 8h da manhã de Londres, depois procuram entradas comerciais entre 8h e 10h antes de continuar o dia.

Você pode realmente tempo no mercado?

Durante o longo e forte mercado de baixa do início dos anos 2000, eu trabalhava para um banco. As receitas estavam sofrendo no lado de corretagem do negócio enquanto os clientes se sentavam em dinheiro. Um dos mantras usados ​​pelas equipes de vendas para incentivar as vendas de ações em meio a esse ambiente difícil era “você não pode contar com o mercado”, o que significa que se você acredita em uma empresa, pode ir e comprar suas ações e não se preocupar sobre o que o mercado global está fazendo.

Quando o mercado bateu os preços que mais tarde se aproximaram do absoluto fundo do poço, o que se mantém até hoje, ouvi alguns analistas corajosos dizer: “As ações estão no menor patamar de seis anos! Seus clientes deveriam comprar ações! ”Esses caras pareciam acreditar que era uma boa idéia tentar avaliar o mercado de ações.

Obviamente, o conceito de market timing é primariamente aplicado a ações no lado comprado, ou seja, o momento de compra de ações. Podemos testar a questão de saber se o "market timing" é uma perda de tempo neste contexto, usando um método técnico muito simples aplicado aos dados históricos do mercado de ações.

Quando é o melhor momento para negociar o mercado?
Um sinal de negociação muito bem estabelecido é o cruzamento da média móvel de 50 dias e da média móvel de 200 dias. Se a média de 50 dias cruzar acima da média de 200 dias (a "cruz de touros"), é considerado um sinal de alta de que o mercado está subindo. Por outro lado, se a média móvel de 50 dias cruzar abaixo da média de 200 dias, é considerado um sinal de baixa, mostrando que o mercado vai cair.

Tomando dados diários históricos do principal índice de ações dos EUA, o S & P 500, desde 1970, podemos usar o sinal de “cruzamento” para determinar se o market timing é uma abordagem lucrativa. Isso é feito comparando as mudanças de preço médio no índice durante um período futuro entre os dias em que ocorrem cruzamentos de touros, para futuras variações de preço em geral.

Os resultados mostram que, quando se trata de comprar o principal índice de ações, usar o bull cross tem sido uma abordagem mais lucrativa do que comprar aleatoriamente, indicando que esse pode ser o melhor momento para negociar e sugerindo que o mercado pode ser "cronometrado". A compra do índice após um cruzamento de touros produziu um retorno médio de 4,70% para 3 meses, 7,08% para 6 meses, 11,88% para 1 ano e 17,94% para 2 anos.

Estes resultados podem ser comparados a comprar aleatoriamente, o que é obviamente uma amostra muito maior, pois houve apenas 24 cruzamentos desde 1970. Aqui, os retornos médios foram alcançados em 2,04% mantendo por 3 meses, 4,21% mantendo por 6 meses, 8,63% por 1 ano e 17,86% por 2 anos. Cada resultado individual é menor do que o seu equivalente alcançado usando o timing de mercado através do cruzamento, mas é notável que as diferenças foram muito mais significativas dentro dos períodos de detenção de curto prazo.

Então, há evidências de que o timing do mercado funcionou na compra de ações, mas e em transações de Forex? O equivalente mais próximo de comprar ações seria comprar o dólar norte-americano, e podemos realizar um experimento semelhante usando dados históricos para o Índice do Dólar dos EUA, usando a mesma metodologia de período de cruzamento e holding. Meus dados começam em 1995, que foi escolhido arbitrariamente. Este não é precisamente o mesmo período que foi usado para o teste de retorno do índice do mercado de ações, que foi mais que o dobro do tempo, mas ainda representa vinte e um anos de dados.

Para minha surpresa, você também pode cronometrar o mercado Forex, ou pelo menos a cruzada no Índice do Dólar dos EUA. A compra do índice após um cruzamento de touros produziu um retorno médio de 1,78% para 3 meses, 2,25% para 6 meses, 1,98% para 1 ano e 4,94% para 2 anos.

Estes resultados podem ser comparados a comprar aleatoriamente, o que é obviamente uma amostra muito maior, pois houve apenas 12 cruzamentos desde 1995. Aqui, os retornos médios foram alcançados em 0,32% por 3 meses, 0,69% por 6 meses, 1,41% por 1 ano e 2,84% por 2 anos. Cada resultado individual é menor do que o seu equivalente alcançado usando o timing de mercado através do cruzamento, mas é notável que as diferenças foram muito mais significativas dentro dos períodos de detenção de curto prazo.

Embora seja importante notar que a “cruz de urso” (o sinal oposto ao cruzamento de touros, onde a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias) não produziu resultados superiores à venda do dólar americano aleatoriamente , também não funcionou com o índice do mercado de ações.

Parece claro, baseado nos testes de dados históricos mostrados aqui, que é possível cronometrar o mercado Forex, assim como é possível cronometrar o mercado de ações. O tamanho dos movimentos no Forex Dollar Index tem, no entanto, sido mostrado para ser muito menor do que os aumentos equivalentes em valor no índice do mercado de ações. Uma forma de compensar esse diferencial poderia ser usar a alavancagem de maneira inteligente e cuidadosa, mas é preciso ter muita cautela ao fazê-lo.

ECN e STP Forex Brokers Infográfico

“ECN” significa “Rede de Comunicações Eletrônicas”. Os corretores da ECN constroem e utilizam essas redes para combinar as ordens de negociação de seus clientes diretamente com outros participantes do mercado, em vez de operar mesas de operações e tomar as outras partes dos negócios de seus clientes.

O único ponto de venda dos corretores ECN é que eles não têm nenhum conflito inerente de interesse com seus clientes. Os corretores da ECN obtêm um lucro marginal cada vez que seus clientes negociam, ao contrário dos corretores do modelo “market makers” / “mesa de negociação”, que obtêm lucros maiores quando seus clientes perdem quando estão assumindo o outro lado do negócio.

Corretores Forex ECN e STP
Os corretores ECN normalmente cobram um spread e uma comissão que geralmente é uma porcentagem do tamanho do negócio. Portanto, embora seus spreads sejam em geral consideravelmente mais baixos do que os oferecidos pelos formadores de mercado, o custo total por negociação pode não ser muito diferente entre corretores de alta qualidade de ambos os tipos.

Os corretores de ECN geralmente exigem depósitos mínimos consideravelmente maiores do que os corretores de negociadores, o que significa que os clientes menores podem achar que os serviços de corretagem da ECN estão indisponíveis para eles.

Durante períodos de baixa liquidez ou choques de notícias, a negociação através de um criador de mercado / corretor de mesa de negociação pode ser menos propensa a resultados negativos, como escorregamento e execução lenta.

Alavancagem Verdadeira

Os assuntos relacionados de alavancagem, margem e tamanho da posição não são apenas muito mal compreendidos, eles também são geralmente as principais razões pelas quais os traders “explodem” suas contas de negociação. É por isso que é muito importante ter certeza de que você entende o básico, que pode ser explicado de maneira rápida e simples.

O que é alavancagem em Forex?
Alavancagem é o seu máximo total possível rácio de endividamento.

Digamos que um comerciante deposite US $ 100 com um corretor Forex que permita uma alavancagem máxima de 100 a 1 (isso geralmente seria escrito como 100: 1).

Isso significa que o corretor permitirá que o negociante controle o máximo de fundos, totalizando 100 vezes seu depósito de $ 100, ou seja, $ 10.000.

Muitas pessoas que negociam Forex nem sequer entendem que há um valor nominal para as negociações que fazem. Por exemplo, 1 lote de USD / JPY vale US $ 100.000. O seu corretor oferecendo alavancagem máxima de 100 para 1 não permitirá que você compre ou venda 1 lote inteiro de USD / JPY, a menos que você tenha pelo menos 1% do valor nominal depositado em sua conta de negociação (1% de $ 100.000), que é $ 1.000.

Dependendo das condições do mercado, os corretores podem exigir ainda mais do que a alavancagem máxima anunciada, o que é o mais longe que estão dispostos a seguir nas melhores circunstâncias. Se as condições são muito voláteis, os corretores normalmente reduzem a alavancagem máxima efetiva disponível.

Voltando ao nosso exemplo de o comerciante depositar $ 100 com um corretor Forex dando uma alavancagem máxima de 100: 1, esse negociante poderia comprar ou vender no máximo 0,1 lotes de USD / JPY. Isso porque $ 100 X 100 = $ 10.000 e isso vale um décimo de muito USD / JPY.

O que é margem em Forex?
Margem é o depósito em dinheiro mínimo exigido pelo corretor para cobrir qualquer negociação aberta. Às vezes é expresso como uma porcentagem.

Usando nosso exemplo anterior, um comerciante que deseja comprar ou vender 0,1 lotes de USD / JPY com uma corretora Forex oferecendo uma alavancagem máxima de 100: 1 deve depositar pelo menos US $ 100 como “margem” para cobrir essa negociação. A margem pode ser calculada da seguinte forma: Valor comercial dividido pela alavancagem. Aqui, isso é $ 10.000 dividido por 100, igual a $ 100. Expresso como uma porcentagem, o corretor requer um depósito de margem de 1%.

Qual é o tamanho da posição no Forex?
“Tamanho da posição” é a quantidade do que está sendo negociado. Cada par de moedas é quantificado por uma quantia padronizada conhecida como “lote”. O valor de um lote flutua entre pares de moedas. Por exemplo, como já mencionado, 1 lote de USD / JPY vale sempre US $ 100.000 enquanto 1 lote de EUR / USD vale sempre € 100.000. Note que isto significa que, a menos que o EUR / USD esteja sendo negociado a 1.0000, os valores reais de 1 lote de USD / JPY e 1 lote de EUR / USD serão, no mínimo, um pouco diferentes. Todos os lotes não são iguais!

A maioria das plataformas dos corretores expressa o tamanho das posições em termos de lotes. Alguns exibem outras medições, como valor nominal ou seu próprio sistema unitário. É importante entender como o seu corretor está quantificando os tamanhos das posições. Os traders tendem a pensar em quanto dinheiro e quantas pips desejam arriscar em uma negociação, fazendo um rápido cálculo mental do valor por pip e traduzindo isso em tamanho de lote. É uma boa ideia usar uma calculadora de tamanho de posição, pois o valor em dinheiro por pip flutua com os movimentos do mercado.

O que é "alavancagem verdadeira"?
Um comerciante pode abrir uma conta com um corretor oferecendo alavancagem máxima de 100: 1. Se você perguntar ao negociador quanta alavancagem ele ou ela tem, eles podem responder, 100 a 1. Isso é verdade em certo sentido, mas não é sua “alavancagem verdadeira”, que pode flutuar de momento a momento. Verdadeira alavancagem é como você está alavancado de seus negócios abertos no mercado a qualquer momento.

Como exemplo, vamos imaginar um comerciante abrindo uma conta e depositando $ 10.000. Seu corretor lhe oferece uma alavancagem máxima de 100 a 1. Ele abre uma posição (uma negociação) em EUR / USD com um valor nominal de US $ 10.000. Quão alavancado é ele? Não aproveitado em tudo! Ele não tem uma alavancagem verdadeira, porque sua exposição total ao mercado não é maior do que seu depósito em dinheiro. Mesmo que seu comércio caísse para um valor de zero, ele não poderia perder mais do que depositou.

A verdadeira alavancagem é calculada como o valor nominal total de todas as negociações abertas dividido pelo patrimônio da conta (ou seja, quanto em dinheiro a conta valeria se todas as posições em aberto fossem fechadas).

Voltando ao nosso exemplo, imaginemos que nosso trader abre outra posição com um valor nominal de US $ 10.000. Ele agora é alavancado em 2 para 1 (podemos ignorar a pequena diferença que pode ocorrer devido à primeira troca sendo em lucro ou perda flutuante), porque ele tem duas posições em aberto, cada uma valendo US $ 10.000.

Risco de chamada de margem
Uma “chamada de margem” é quando seu corretor lhe diz que você não tem fundos suficientes em sua conta para cobrir todas as suas responsabilidades. A expressão data dos dias antes da internet, quando as negociações foram feitas por telefone.

Quanta alavancagem devo usar?

No meu último artigo, eu expliquei os conceitos de alavancagem, margem e tamanho da posição em Forex, concluindo com a importância de conhecer a “verdadeira alavancagem” de sua conta de negociação a qualquer momento, pois ela tem um impacto direto em seu risco de sofrer um perda grave ou catastrófica.

Neste artigo, vou procurar algumas respostas para uma pergunta com a qual todo profissional lida - quanto de alavancagem usar na negociação. A medida que vou usar é "alavancagem real", que é uma medida da perda máxima total a que você está exposto como proporção do patrimônio de sua conta.

O impacto chave da alavancagem
Ter qualquer alavancagem real, ou seja, ter uma taxa de alavancagem de mais de 1: 1, significa que você pode, pelo menos em teoria, perder um valor superior ao seu depósito. Ao contrário do mercado de ações, no Forex, movimentos extremamente grandes são muito raros, e as moedas raramente desaparecem completamente, razão pela qual é geralmente aceito como um mercado menos arriscado. As empresas falham e vão à falência, enviando suas ações para zero, mas os países raramente desaparecem.

No entanto, tornar-se responsável por um valor superior ao seu depósito em Forex não é apenas uma questão teórica, mesmo quando se utiliza uma alavancagem relativamente baixa. Considere o exemplo do franco suíço em janeiro de 2015, um episódio em que muitos corretores fecharam suas plataformas de negociação, bloqueando os operadores de suas contas por cerca de uma hora. Durante este período, o franco suíço foi cotado em mais de 31% por muitos corretores, o que significa que qualquer pessoa com uma posição alavancada de um negócio contra o franco suíço por um fator de mais de 3: 1 teria voltado online para encontrar sua conta limpa Fora! Pior ainda, se você foi alavancado por mais do que isso, seu corretor poderia ter argumentado que eles não poderiam executar seu stop loss até que um preço que fosse mais do que o seu depósito total pudesse cobrir, e processá-lo pelo saldo. Havia comerciantes altamente alavancados com depósitos de talvez alguns milhares de dólares que recebiam cartas de seus corretores exigindo 5 ou mesmo 6 dígitos. Este é um tópico para outro momento, mas coloca o risco potencial de alavancagem em total alívio.

Alavancagem em Negociação e Negócios
Por lei, a alavancagem máxima que pode ser oferecida por corretores nos EUA é de 2: 1 até o final do dia da compra.

De um modo geral, as empresas são consideradas excessivamente alavancadas se atingirem uma taxa de alavancagem superior a 1: 1,3. Sim, isso é 1,3, não 13!

Nos EUA, os corretores de Forex não podem oferecer alavancagem além de 50: 1.

No resto do mundo, não é incomum ver corretores Forex oferecendo alavancagem de até 400: 1.

Como sempre, deve ser mais instrutivo olhar para um cenário de negociação da vida real ao tentar entender os riscos e as oportunidades que a alavancagem pode oferecer.

Risco e Alavancagem
A maioria dos comerciantes de Forex negocia com um stop loss e arrisca uma porcentagem fixa de seu patrimônio de conta ou depósito inicial em cada negociação que eles tomam.

Para serem lucrativos, eles devem ganhar mais da metade de seus negócios se os ganhos forem iguais aos perdedores, ou proporcionalmente mais se o número de negociações vencedoras for menos da metade de todos os negócios realizados.

Vejamos o cenário mais positivo estatisticamente: um comerciante que ganha 58,33% de seus negócios, em que o vencedor médio cancela o perdedor médio. Tal trader tem uma expectativa positiva por comércio de 8,33%, o que é uma conquista muito impressionante se for alcançada com uma taxa de ganho acima de 50%.

Isso significa que 41,77% dos negócios estarão perdendo negócios, mas isso está longe de ser o fim da história. Ao longo de um grande período de tempo, haverá muitas corridas de perdedores consecutivos que vão muito além de 4 ou 5 negociações. Se você não acredita em mim, tente esta experiência:

Pegue dois dados, entendendo que sua probabilidade de rolar um total de 8 para 12 tem uma probabilidade de 41,77%. Jogue os dados mil vezes e registre quantas vezes você rolou entre 8 e 12. Se você contar as faixas nas quais rola esses números, é provável que você ache que sua sequência mais longa é de cerca de 9 lançamentos consecutivos. Tem uma chance significativa de ser maior. Mercados não são dados

Imagine agora o mesmo para um comerciante que está usando uma alavancagem bastante alta para arriscar 2% do seu depósito inicial por negociação e obter os mesmos resultados (irrealistas). Se esta sequência de 9 negociações perdedoras for atingida no começo, elas serão 18% menores. Para voltar ao mesmo nível, o trader deve aumentar sua conta em 22%.

Vamos agora olhar para um cenário de negociação realista: um comerciante que ganha 40% de seus negócios, mas onde o vencedor médio faz o dobro do perdedor médio. Isso produziu uma alta expectativa positiva de 20% de lucro por negociação, mas quando olhamos para a probabilidade de perder riscos, as estatísticas são mais alarmantes do que o exemplo anterior. Uma sequência máxima de derrotas de 14 negociações é o resultado mais provável, com uma boa chance de uma sequência se estender para 20 lançamentos.

3 Potenciais Crises Negociáveis ​​em 2017

Pensar em possíveis crises que possam ocorrer em breve é, para a maioria das pessoas, um passatempo inútil e insalubre - mas não para os comerciantes! Isso ocorre porque antecipar uma crise antes que isso aconteça pode ser uma ótima maneira de ganhar dinheiro, mesmo que pareça triste lucrar com o medo e a consternação dos outros. É da natureza da psicologia humana subestimar a probabilidade de crises - por definição, eventos inesperados são inesperados e tendem a ser mais inesperados do que deveriam ser.

O efeito desta situação psicológica é que o pagamento oferecido em situações de crise é geralmente mal avaliado a favor do comerciante. Pense desta forma: se você for a uma loja de apostas e pedir para ver as apostas que pagam em 100: 1, elas provavelmente têm uma probabilidade maior de ganhar do que essas chances implicam (por exemplo, em vez de uma variação de 1%) de ganhar, um valor mais correto pode ser 2% ou 3%). É o mesmo nos mercados financeiros, porque a multidão não gosta de visar os planos longos e perder a maior parte do tempo.

Então, desde que nós estabelecemos que as crises políticas ou financeiras de negociação são uma boa maneira de ganhar dinheiro, vamos examinar o que pode estar seriamente errado em 2017!

Separação da União Européia
Três eventos políticos importantes estão programados para 2017 dentro da União Europeia. Em primeiro lugar, haverá uma eleição geral holandesa, que será realizada em 15 de março de 2017. Quase todas as pesquisas de opinião realizadas nas últimas seis semanas mostram o PVV de Geert Wilders como o maior partido individual. O partido defende uma retirada holandesa da União Europeia. Uma vitória para o PVV não levará necessariamente a Wilders se tornar primeiro-ministro, mas o ataque do partido ao holandês e europeu "consenso" significará um bom resultado para o PVV quase certamente abalar o euro.

As eleições presidenciais francesas serão realizadas em 23 de abril de 2017. Todas as pesquisas de opinião, há vários meses, apontam para uma corrida de dois cavalos entre o candidato do partido de centro-direita e Marine Le Pen da Frente Nacional, com Le Caneta perdendo por uma margem decrescente mas significativa. Uma Frente A vitória nacional nesta eleição seria um enorme terremoto político e Le Pen prometeu aos eleitores franceses um referendo sobre a adesão à UE. Uma vitória por ela certamente abalaria o euro, e uma saída da França da União Européia efetivamente acabaria com todo o projeto e levaria ao fim do euro.

Finalmente, uma eleição geral alemã deve ser realizada em alguma data antes de 22 de outubro de 2017. Pesquisas de opinião mostram que uma mudança de governo é certamente possível, mas parece muito improvável que o partido anti-consenso Alternativa para a Alemanha possa emergir como o maior partido .

É claro que uma vitória das forças anti-UE na Holanda e na França poderia desencadear grandes movimentos políticos na opinião, portanto, se a eleição alemã for realizada tardiamente, pode ser muito afetada pelo que aconteceu na França e, em menor medida, no Países Baixos. O voto britânico para sair em 2016 deu às forças anti-UE um vento de cauda.

Confronto Militar entre a China e os EUA e / ou Aliado dos EUA
É bem sabido que o presidente eleito Donald Trump usou uma linguagem muito pouco diplomática contra a China durante sua campanha e desde sua vitória nas eleições. Trump correu em uma plataforma de culpar a China por abusar dos termos de seu enorme comércio com os EUA e por manipulação cambial. Não está claro quanto disso foi parte de sua cruzada eleitoral em favor da indústria manufatureira dos EUA, grande parte da qual agora é baseada na China. Também pode ser que sua adoção pública de Taiwan seja outra tática de negociação difícil para quando ele tenta redefinir as relações entre seu governo e a China. No entanto, isso vem contra um cenário de crescente poder e confiança da China, que incluiu movimentos de baseamento estrategicamente agressivos no interior do mar do Sul da China, bem como um distanciamento dos EUA de seus tradicionais aliados regionais, como as Filipinas. Um confronto militar nessa área pode acontecer e pode abalar os mercados globais, fazendo as ações despencarem e levando o dinheiro para ativos portos-seguros, como o franco suíço, embora provavelmente não o iene japonês.

Tanto o presidente Trump quanto o governo chinês provavelmente trabalharão duro para impedir que tal choque aconteça, mas ainda pode acontecer especialmente se houver momentos de crescente tensão entre os jogadores.

ICBM armado norte-coreano de sucesso
Há poucos dias, o ditador da Coréia do Norte, Kim Jong Un, anunciou que a Coréia do Norte está no limiar de um teste bem-sucedido de um ICBM. Se tal míssil fosse produzido e armado com sucesso, colocaria os Estados Unidos ao alcance de um ataque nuclear norte-coreano. No verão passado, a Coréia do Norte disparou com sucesso um míssil balístico sobre o Japão, demonstrando que a capacidade de atacar o Japão agora dependia aparentemente apenas da capacidade de armamento.

Negociação Diária vs. Swing Trading

Quais são as diferenças entre o day trading e o swing trading? O estilo de negociação é uma boa ideia para você? A terminologia Forex é muitas vezes lançada incorretamente de uma forma que engana os novos operadores que querem se educar. Neste artigo, explicarei quais são esses dois estilos de negociação e os prós e contras de cada um.

Dia de Comércio
"Sessão de negociação" pode ser um termo melhor para usar do que "dia de negociação", como uma definição fundamental do dia de negociação é que as negociações são normalmente abertas e fechadas dentro de uma única sessão de negociação. O negociante senta-se e começa a ficar plano e depois vai embora novamente, sem negócios ainda abertos. Na verdade, os day traders podem tipicamente deixar uma pequena parte de uma posição muito lucrativa para ser executada “overnight”, mas isso normalmente seria apenas uma pequena fração do tamanho típico da “luz do dia” ou posição gerenciada ativamente da qual ela se originou.

A troca do dia é muito intensiva de tempo. Requer negociação ativa e apertada em pequenos prazos, como 15 minutos, 5 minutos ou até 1 minuto, e pode ser muito estressante, difícil e desafiadora - e potencialmente muito gratificante. Requer foco firme, pelo menos periodicamente durante todo o pregão. Requer pelo menos algum foco durante toda a sessão de negociação.

Os day traders podem usar uma grande variedade de estratégias de negociação, mas o que os traders normalmente têm em comum é buscar uma série de negociações vencedoras relativamente pequenas, com ganhos que variam de apenas alguns pips até, no máximo, um movimento de 1,5%. preço como cenário comercial vencedor. Parar as perdas com, portanto, normalmente, ser apertado, mesmo muito apertado.

Se você perguntasse a uma grande amostra de day traders por que eles acham que é uma boa idéia para eles serem day traders, a resposta mais popular seria provavelmente que a day trading lhes dá a oportunidade de negociar em um estilo extremamente ágil e flexível que os ajuda a maximizar lucros.

Swing Trading
"Negociação Swing" recebe seu nome como um estilo de negociação, porque esses comerciantes estão tentando se beneficiar do "swing" natural de um instrumento, ou seja, seu ciclo de preços. Em vez de se concentrar em um momento exato, esses comerciantes tentam identificar o início de um movimento direcional de preços, entrar em uma negociação e esperar até que o movimento acabe, quando eles obtêm lucro. Os operadores do Swing estão preparados para manter os negócios abertos por vários dias ou até algumas semanas, se o “swing” continuar assim por muito tempo. Day Trading ou Swing Trading

Normalmente, a negociação com swing é menos demorada e geralmente praticada em períodos de tempo mais altos do que na day trading: 4 horas é o período de tempo mais comum usado, embora alguns traders de swing tomem decisões baseadas em gráficos de 1 hora ou usem prazos mais afine suas entradas e saídas de vez em quando. Uma das principais atrações da negociação do swing é que ela pode ser praticada verificando os preços apenas uma vez a cada quatro horas, o que muitos funcionários em tempo integral podem integrar em seu trabalho e tempo de lazer. Obviamente, o swing trading normalmente exige muito menos tempo e esforço do que o day trading.

Os operadores de swing normalmente estão buscando ganhos maiores de variações de preços entre 1,5% e 5%, usando paradas proporcionalmente mais amplas para contabilizar a volatilidade inerente aos movimentos de preços de 4 horas ou de hora em hora. Os operadores de Swing normalmente usam as estratégias de acompanhamento de tendências ou de estilo de suporte e resistência, muitas vezes apoiadas por análises fundamentais à medida que tentam captar movimentos maiores de preços.

Se você perguntasse a uma grande amostra de traders do swing por que eles acham que é uma boa idéia para eles serem traders de swing, a resposta mais popular seria provavelmente que a negociação de swing lhes dá a oportunidade de ganhar o máximo de dinheiro possível negociando, ainda com muito menos estresse e esforço, embora seja capaz de manter seu emprego em tempo integral, que esperamos que ofereça alguma segurança financeira.

Devo ser um comerciante do dia ou um comerciante do balanço?
Uma grande parte dessa decisão não é uma decisão real, porque é determinada pela economia e pelo tempo. A maioria das pessoas precisa trabalhar em tempo integral para cumprir suas obrigações financeiras e até mesmo bons traders relatarão grandes flutuações entre seus ganhos e perdas ao longo do tempo. Isso significa que quase todos podem descartar o comércio em tempo integral como uma possibilidade realista. Pode ser que você tenha algum tempo, talvez um par de horas, que você poderia dedicar exclusiva e intensivamente à negociação todos os dias. No entanto, você deve se perguntar se este é o momento "certo" - se não corresponder às aberturas de Tóquio, Londres ou Nova York, não será. Além disso, você vai encontrar mais oportunidades de mercado sendo conectadas uma vez a cada poucas horas de forma contínua, então você será conectado por algumas horas cada. É assim que funciona o mercado.

Corretores Forex 2016 - 2017: Como eles se saem?

Quando se trata de classificar os corretores de Forex, os sites de revisão dos corretores fazem suas seleções de classificação para os pontos mais altos usando uma variedade de critérios diferentes. Os investidores usam essas avaliações para ajudá-los a decidir qual corretor oferece os recursos de que precisam antes de abrir uma conta de negociação, e essas avaliações podem economizar horas de incalculáveis ​​negociadores, bem como tempo de pesquisa. Com o início de cada novo ano, as listagens dos principais corretores são selecionadas e publicadas on-line e a primeira rodada de corretores recomendados para 2016/2017 já foi publicada. Devido aos problemas abaixo, os principais corretores podem mudar ao longo do ano. Por isso, é uma boa ideia fazer sua pesquisa cuidadosamente perto do horário previsto para começar a negociar.

Alteração de Regulamentos
Houve algumas mudanças importantes em relação à regulamentação de Forex em 2016 e muitas outras atualizações regulatórias que entrarão em vigor em 2017. Um lugar em que as repressões regulatórias atingiram especialmente a arena das opções binárias. Muitos corretores foram investigados em 2016 e muitos fecharam, com mais fechamentos esperados nos próximos meses. Mais países estão proibindo a promoção de opções binárias e a vida ficará mais difícil para os corretores de opções binárias. Espera-se que esta seja uma boa notícia para os comerciantes, se os golpistas forem expulsos dos negócios e o aumento da regulamentação mantiver o campo honesto.

No Reino Unido, a FCA propôs limitar a alavancagem máxima que pode ser oferecida na negociação de Contratos por Diferenças (CFDs) para 50 a 1, ou 25 para 1 nos casos em que o comerciante é um cliente de varejo com menos de 12 meses de experiência em negociação de tais instrumentos.

A Bélgica baniu todas as negociações de CFDs, Opções Binárias e Forex, no mais draconiano movimento regulatório feito nos tempos modernos por qualquer Estado membro da OCDE. Ainda não está claro como isso pode ser aplicado totalmente contra os corretores localizados fora da Bélgica que decidem ignorar os regulamentos belgas. Isso aconteceu logo após a França ter proibido toda a publicidade por corretores Forex, CFD e Opções Binárias.

Finalmente, a oferta de bônus aos comerciantes está se tornando cada vez mais desaprovada. A FCA proíbe todo esse incentivo no Reino Unido e, em Chipre, os bônus já foram banidos, ou pelo menos novos esquemas podem não ser introduzidos e os já existentes devem ser autorizados a expirar após um período razoável. No entanto, há algumas especulações de que a proibição em Chipre é apenas uma proibição “cosmética” e os corretores podem encontrar uma maneira de contorná-la, pelo menos por algum tempo considerável para vir.

Para ser franco, pensamos que a ação contra bônus está muito atrasada. Eles atuam como uma distração da questão real em questão e são uma invasão do mundo dos jogos de azar on-line, encarados com desprezo total por comerciantes reais. Pior ainda, as condições que os corretores sempre atribuem aos bônus muitas vezes não são examinadas de perto pelos depositantes e muitas vezes impossibilitam a retirada de prêmios até que um grande número de negociações seja feito, desconhecido para os clientes se não lerem as letras pequenas.

Tendências populares
As duas tendências do ano que realmente se destacam são a crescente popularidade dos corretores e corretores ECN que oferecem elementos de negociação social. Os corretores da ECN não são novidade, mas parece que os comerciantes de varejo têm uma consciência cada vez maior dos conflitos de interesse inerentes aos modelos de corretagem de criação de mercado. Isso pode ser, pelo menos em parte, um efeito retardado das perdas espetaculares sofridas por alguns corretores devido à crise do franco suíço de 2015, que levou a um maior foco no funcionamento interno das corretoras Forex e à verdadeira natureza de suas exposições ao mercado. .

Quanto ao comércio social, é uma característica que mais e mais traders estão procurando para os corretores oferecerem - é realmente algo que deve ser incluído nas plataformas de negociação para funcionar plenamente. Os recursos oferecidos no mercado estão se tornando mais inteligentes, além dos incentivos óbvios que os corretores devem fazer com que seus clientes tenham mais prazer em acioná-los. Os vencedores notáveis ​​neste campo neste ano incluem eToro e Tradeo.

Plataformas de Negociação
A edição tipicamente maçante das plataformas de negociação se tornou uma batata quente este ano, quando a MetaQuotes, fabricante da plataforma Metatrader 4 (MT4), que se tornou a ferramenta padrão de milhões de varejistas em todo o mundo, surpreendeu a comunidade Forex casualmente anunciando que o MT4 não seria mais suportado, implicando que os comerciantes serão gradualmente forçados a desistir dessa plataforma contra sua vontade.

O que aconteceu na MetaQuotes é um mistério, mas parece que depois do grande sucesso do MT4 eles decidiram conquistar o mundo por uma nova plataforma chamada MT5. No entanto, embora o MT5 tenha algumas semelhanças com o MT4, ele é muito diferente e foi amplamente rejeitado pela comunidade comercial, com seus vários add-ons parecendo oferecer pouca vantagem para os traders, mas muitas vantagens para os corretores e MetaQuotes.

Entradas de negociação de tendência - Pullbacks ou Breakouts?

Escrevi muito sobre como a negociação de tendências pode ser uma ótima maneira de colocar as probabilidades a seu favor ao negociar Forex (ou qualquer outra coisa). Embora seja um estilo que está sujeito a reduções, identificou-se que identificar e seguir tendências é uma metodologia de negociação consistentemente bem-sucedida, e pode ser seguida por qualquer um, mesmo por traders inexperientes.

Eu olhei para várias metodologias de entrada e tendi a favorecer a entrada depois de recuar, que depois retornam à tendência prevalecente. No entanto, gostaria de apresentar uma nova pesquisa que sugere que um estilo de entrada de breakout pode ser ainda mais eficaz.

Identificando uma tendência
Todos os tipos de métodos estranhos e maravilhosos existem para identificar tendências, mas não precisa ser complicado para ser efetivo. Descobri que simplesmente determinar se o preço está acima ou abaixo de seus níveis de 1, 3 ou 6 meses antes é suficiente para fornecer uma vantagem estatística de que o preço continuará nessa direção. Os melhores resultados são obtidos usando os 3 meses e os 6 meses, embora o uso de 3 meses tenha sido muito bem sucedido nos últimos anos.

Entradas de Retirada
Continuando a manter as coisas o mais simples possível, descobri que identificar retrocessos conforme ocorre quando o preço faz um novo preço baixo de 1 dia em uma tendência ascendente, ou um novo preço de 1 dia em uma tendência descendente, pode ser muito eficaz. Eu defini a tendência acima tanto dos preços de 3 meses quanto de 6 meses, ou abaixo de ambos. O castiçal japonês de 4 horas que faz o preço deve ter um intervalo maior que o intervalo médio verdadeiro de 30 períodos (ATR), para mostrar o ímpeto na direção de uma tendência predominante. Uma entrada é acionada se o preço atingir 1 pip além do fim da tendência do castiçal durante as próximas 4 horas. Um stop loss é colocado 1 pip além da outra extremidade do castiçal.

Voltando a testar este método de entrada contra os quatro principais pares de divisas dos últimos quinze anos e meio e considerando um spread de corretor razoável, mostrou que tinha uma expectativa lucrativa por negociação em todas as metas de lucro baseadas em recompensas por rácios de risco. Esta é uma boa indicação de uma estratégia sólida:

Trend Trading Forex

Entradas de Breakout
Eu sempre senti como um comerciante de Forex que fugas não tendem a funcionar muito bem na negociação Forex, em comparação com a forma como eles trabalham quando negociando ações e commodities. Também sempre pareceu lógico para mim que os recuos nas tendências teriam as entradas mais lucrativas, já que o preço logicamente viaja mais longe dessas áreas em uma tendência. O que eu não estava apreciando corretamente era o fato de que há muitos "falsos inícios" de retrocessos. Uma vez que eu construí um sistema de breakout com muitos filtros para encontrar entradas dentro de uma tendência, fiquei surpreso ao descobrir que os resultados eram melhores do que aqueles para as entradas de recuo mostradas acima.

O sistema de fuga é o seguinte:

Negocie na direção da tendência usando apenas um gráfico de velas de 4 horas.

O SMA de 18 períodos (média móvel simples) deve ser o lado da tendência do SMA de 60 períodos.

O castiçal deve ter um alto ou baixo além do lado da tendência do castiçal anterior.

Quando o candelabro se fecha, o RSI de 10 períodos (índice de resistência relativa) deve ser maior que 50 em uma tendência de alta ou menor que 50 em uma tendência de baixa.

O intervalo de alto a baixo do castiçal fechado deve ser maior que o intervalo médio verdadeiro de 30 períodos (ATR).

Isso pode parecer uma grande quantidade de filtragem, mas tudo o que ela realmente faz é garantir que as tendências de curto e médio prazo estejam alinhadas com a tendência de longo prazo, quando a negociação é inserida. A significância das médias móveis reside apenas no facto de darem um resultado muito semelhante ao RSI de 10 dias. De facto, esta estratégia baseia-se verdadeiramente no RSI - que considero ser o “rei dos indicadores” - sendo alinhado em todos os prazos ao longo de 10 períodos, desde o período de tempo diário até ao período de 1 minuto, no ponto de entrada.

Realizar o mesmo teste de retorno como descrito anteriormente usando este método de entrada, surpreendentemente, produziu uma expectativa positiva melhor em cada recompensa para um nível de risco abaixo de 20 para 1:

Estratégia de Negociação de Tendência

Conclusão
O que esses resultados de teste retrospectivo parecem mostrar é que o método de fuga é superior em alcançar melhores resultados com alvos menores, enquanto os movimentos muito grandes são mais bem capturados no início da recuo na tendência. Ao decidir qual é a melhor abordagem para escolher as entradas de comércio de tendências, não se esqueça de que a obtenção de lucros mais frequentes deve resultar em um efeito de composição que aumenta o lucro geral.

Entrevista com um corretor ECN

Os corretores da Rede de Comunicação Eletrônica (ECN) são cada vez mais noticiados a cada ano. Esse tipo de corretor não toma o outro lado das negociações de seu cliente, passando todas as negociações diretamente para um "provedor de liquidez" maior - em outras palavras, um banco ou outra instituição financeira oferece as posições contrárias do negociante. Os corretores do ECN ganham dinheiro através de comissões e spreads (os últimos são geralmente baixos) e, como não tomam o outro lado das transações dos seus clientes, não lucram quando os seus clientes perdem e não têm qualquer potencial conflito de interesses seus clientes. O mesmo não pode ser dito do modelo tradicional de “criador de mercado”, que toma o outro lado da maioria ou de todos os seus negócios e confia na parte do leão de seus lucros perdendo dinheiro continuamente, ou na determinação de quais de seus clientes. são comerciantes competentes ou não, e cobrindo em conformidade.

Andrey Kalashnikov Trio Markets

Não há dúvida de que o modelo “market maker” é mais fácil de oferecer, muito mais comum, e oferece uma quantidade maior de lucro fácil. No entanto, nos últimos anos, temos visto um fluxo de clientes para ECNs e os corretores estão agora mais ansiosos para oferecer essa opção. Com as recentes notícias sobre a FXCM, há uma especulação crescente sobre se as reivindicações dos corretores de seguir um modelo de ECN são sempre estritamente precisas. Com isso e algumas outras questões em mente, colocamos algumas questões difíceis para Andrey Kalashnikov, CEO da Trio Markets, nossos principais corretores ECN recomendados para 2017.

Todas as perguntas e conclusão:
Oi Andrey! Gostaríamos de começar perguntando, quem são seus provedores de liquidez? Você mudou de fornecedor nos últimos 3 anos?

Estamos trabalhando com a LMAX Prime e a Invast Global agora. Nós não os mudamos nos últimos 3 anos.

Você é sempre capaz de encaminhar pedidos para o provedor de liquidez em seus livros atualmente oferecendo o "melhor preço"?

Agregamos o preço e a execução em nosso pool de liquidez. Os clientes são sempre executados pelo melhor lance / pedido disponível em nossos provedores de liquidez.

Como você lidou com a crise do franco suíço em 2015?

Nós éramos um jovem corretor naquela época. Felizmente, não tivemos uma grande exposição ao CHF durante o período do incidente.

Qual é a menor quantidade que seus provedores permitem que você compre deles em uma única transação?

Podemos enviar 1.000 (0.01 lotes) em símbolos FX. Isso varia em CFDs, mas em média o mínimo seria 1 contrato na maioria dos índices principais.

Você tem que fazer um mercado temporariamente para quantidades ímpares, ou você tem um acordo com seu (s) provedor (es) de liquidez para arredondá-los no final de cada dia para determinados preços?

Eu sei que alguns provedores de liquidez trabalham dessa maneira, porque não vale a pena enviar os pequenos montantes para os bancos no local, portanto eles temporariamente fazem o mercado para pequenas quantias até que um montante considerável se acumule antes de passá-lo para o banco.

Nossa licença como Corretora de Varejo não nos permite fazer tal coisa. Temos que transmitir as ordens no local. Não podemos fazer o mercado nem por um segundo.

Qual software você usa para processar as transações entre seus clientes e seus provedores de liquidez? Quais são os principais desafios tecnológicos que você enfrenta?

Estamos trabalhando com o PrimeXM. Eles são os principais fornecedores de ponte de liquidez no mercado. Sua tecnologia XCore permite que qualquer comércio alcance a Liquidez via API FIX. Além disso, o prazo de entrega do pedido é muito rápido, o que nos dá uma execução superior.

O grande desafio é a questão sobre o futuro da MT4 Trading Platform. A Metaquotes está muito determinada a substituí-lo pelo MT5 e será um grande desafio adotar toda a nossa infraestrutura tecnológica para a nova plataforma de negociação.

A conscientização da negociação está crescendo e há uma grande fome por coisas novas. Os comerciantes estão constantemente à procura de uma execução melhor e mais rápida, juntamente com liquidez transparente, o que nos leva a adicionar plataformas diferentes, como CTrader, Ninja Trader, etc. Cada plataforma de negociação adicional traz consigo o desafio.

Você acha que os corretores que oferecem um modelo de mercado terão mais dificuldade em cumprir a regulamentação no futuro? Será que os modelos de criação de mercado serão vistos como inaceitáveis ​​ao longo do tempo por governos e reguladores?

No final do dia, há um preço no mercado de fabricação de licenças e sempre haverá corretores dispostos a pagar o preço.

É certo que os reguladores tornarão as coisas mais difíceis e haverá mais monitoramento nas atividades dos corretores.

Se houver verificações no sistema e os corretores perceberem que não têm outra opção a não ser jogar de maneira justa, não há motivo para torná-lo inaceitável.

Qual é a demanda mais forte que você vê nos dias de hoje de seus clientes / potenciais clientes?

Retirada rápida, resposta rápida, bom atendimento, execução justa e condições comerciais competitivas.

Por que eu odeio indicadores

Por que eu odeio indicadores

Palavras fortes e um título dramático, mas me ouça e eu explicarei.

Não é que os indicadores estejam sem uso; O problema é que a maneira como quase todo mundo os usa os torna inúteis. A questão importante não é exatamente qual indicador você usa; mas o que esse indicador está medindo, porque você está usando o indicador e como ele se encaixa como parte de sua estratégia de negociação completa.

Na minha experiência, os indicadores tendem a impedir que os novos traders aprendam como se tornar bons traders e ajudem as pessoas a explodir suas contas. Ainda assim, quase todo bom negociante de que eu já ouvi falar (ou lido sobre) um dia quando eles perceberam que os indicadores eram uma perda de tempo como o dia em que tudo começou a mudar para eles, então talvez os indicadores sirvam um bom propósito !

Então, para explicar completamente por que eu odeio indicadores, vou começar pelos primeiros princípios: o que funciona no Forex, o que não funciona e onde os indicadores se encaixam.

Bordas de negociação reais
Uma “vantagem” de negociação é um princípio ou teoria que pode ser aplicado para determinar se o preço de algo tem maior probabilidade de subir ou descer. Sem isso, a negociação é essencialmente de jogo, com uma vantagem negativa devido a comissões de corretores e / ou spreads, derrapagens, etc. Isto significa que se você não tem algum tipo de “vantagem” com a qual “bater o mercado”, você pode espere perder dinheiro, e se você continuar por tempo suficiente, perder todo seu dinheiro.

Então, existem algumas “arestas” positivas que foram seriamente testadas e consideradas por muitos especialistas, acadêmicos, etc., como ferramentas que podem ser usadas para gerar uma expectativa positiva de lucro? A boa notícia é que sim, existem alguns, que podem ser divididos em quatro grandes categorias.

Tendência Seguinte / Momento: se o preço for maior ou menor do que há algum tempo, é mais provável que continue na direção em que está indo.

Reversão Média: se o preço se desviou significativamente de uma média, é mais provável que ele não retorne à sua média.

Hora do Dia: certas moedas, commodities etc. tendem a ser mais voláteis em certas horas, que geralmente coincidem com o horário de abertura e fechamento dos principais centros financeiros.

Comunicados de imprensa / Eventos: se programados ou não programados, dados econômicos, eventos políticos e mudanças na política do banco central podem desencadear movimentos de preço direcional grandes e prolongados em pares de moedas.

Análise Fundamental: as condições econômicas fundamentais predominantes podem impulsionar as tendências.

Então, tendo listado as possíveis “arestas” que podem ser usadas para fazer uma negociação de lucro Forex, agora é hora de perguntar se há algum indicador que possa nos ajudar a identificar e explorar essas arestas. A resposta é um sim muito qualificado. A hora do dia pode ser encontrada em um simples relógio mundial. Notícias e eventos podem ser encontrados assistindo a feeds de notícias e verificando um calendário econômico. A análise fundamental pode ser derivada de dados macroeconômicos. Nenhuma dessas áreas exige o uso de quaisquer indicadores padrão que você possa encontrar instalados em sua plataforma de negociação, embora algumas plataformas tenham plug-ins de notícias que podem ser úteis.

Restam duas áreas onde os indicadores podem ajudá-lo: determinar uma tendência de preço e determinar um preço médio. Os traders descobrem, corretamente, que os mercados fornecem uma vantagem em relação à sua tendência de se mover em tendências superdimensionadas em um horizonte de longo prazo, e reverter para a média (média) em um horizonte de curto prazo. Isso significa que é possível usar indicadores como médias móveis, RSI e stochastics para ajudá-lo a identificar e explorar essas arestas. O problema é que os indicadores não informam como calibrá-los - quais configurações você deve usar? Quanto tempo eles devem cobrir para dar leituras úteis? Há boas respostas que podem ser mostradas como tendo funcionado no passado, mas não há “bala mágica”. Pior ainda, as boas respostas não podem ser descobertas a partir dos indicadores, porque o teste de retorno com indicadores é um método super otimizado que produz falsos positivos. Muitos comerciantes cometem o erro de voltar a testar um indicador em um período de tempo e usar a configuração que deu os melhores resultados no passado. Isso é conhecido como “ajuste de curva” e pode ser muito perigoso. Uma abordagem muito melhor é encontrar um conceito robusto que funcione em todos os períodos de tempo, ou pelo menos em uma ampla faixa de períodos de tempo de um tipo semelhante.

Confie na sua própria inteligência
Uma das melhores descobertas que você pode fazer no mercado Forex é: o mais robusto preditor de tendência é apenas verificar o gráfico para ver se o preço está abaixo ou acima de seu preço em X meses. Negociar desta forma, estar preparado para deixar os vencedores rodarem e reduzir os perdedores, é mais lucrativo do que usar qualquer indicador padrão para determinar a tendência! Nos últimos 15 anos, em pares importantes, o uso de períodos retrospectivos de 1 mês a 12 meses produziu resultados positivos, simplesmente comprando e mantendo.

Existe uma maneira confiável de calcular os níveis de suporte e resistência?

Existe uma maneira confiável de calcular os níveis de suporte e resistência?

Há muito material escrito sobre negociação Forex, tanto artigos de alta qualidade quanto peças de baixa qualidade. Infelizmente, muito do pior é escrito sobre os níveis de suporte e resistência. É um tema extremamente importante para os comerciantes de Forex, mas a qualidade da pesquisa amplamente disponível e conselhos neste campo é geralmente extremamente pobre. Vou tentar pensar fora da caixa e fazer algumas perguntas difíceis, depois de explicar por que os níveis de suporte e resistência são tão importantes no mercado Forex.

A importância do apoio e resistência
Todo o comércio pode ser resumido a uma busca para responder, no máximo, a duas questões: em qual direção o preço tem maior probabilidade de se mover substancialmente, e a que preço é provável que ele se mova nessa direção depois de um movimento na direção oposta. . Responder apenas a uma dessas perguntas com sucesso geralmente é suficiente para negociar com lucro. Responder os dois corretamente é suficiente para fazer muito bem. Os níveis em que a possibilidade de giros é relativamente alta são conhecidos como “suporte e resistência”. No Forex, o apoio e a resistência à negociação têm uma importância especialmente elevada, porque o Forex tende a mover-se com menos sentido e a variar mais do que os índices de acções e commodities mais comumente negociados. Estas são as razões pelas quais os investidores Forex tendem a ser obcecados em tentar adivinhar corretamente esses níveis antes que o preço chegue a eles: eles oferecem oportunidades para entradas de comércio de baixo risco e alta recompensa.

Determinando Níveis de Suporte e Resistência
Como a importância destes níveis é amplamente considerada como a chave para o comércio Forex rentável, várias reivindicações são feitas sobre a melhor forma de identificá-los. Uma alegação comum é que números redondos / inteiros, médias móveis “chave”, pontos de pivô e outros indicadores derivados tendem a atuar como níveis de suporte e resistência eficazes. Não há evidências para isso! Eu nunca vi um único teste de volta estatisticamente válido Forex mostrando que esses fatores podem ficar sozinhos.

Às vezes, uma alegação semelhante, porém mais fraca, é feita: quando esses níveis confluem com níveis de suporte e resistência identificados de maneira mais inteligente, os níveis são fortalecidos e se tornam mais válidos. Mais uma vez, não vejo nenhuma evidência para isso. Fiz um teste lucrativo de uma tendência seguindo uma estratégia conduzida em milhares de amostras comerciais que duraram mais de uma década, que compraram em reversões de rejeições de baixas nas X barras anteriores e filtraram os resultados por números inteiros / redondos. A expectativa positiva por comércio manteve-se inalterada.

O resultado é que não acredito que exista qualquer indicador derivativo que possa fornecer uma vantagem comercial ao identificar os níveis de suporte e resistência. Mas e os níveis de preço diretos? Alguns traders prometem preços altos e baixos diários, semanais ou mensais, às vezes também abrindo preços de várias sessões. Eu não vejo nenhuma evidência de que tais níveis de preço

fornecer qualquer tipo de borda mecânica e sistemática. Eles certamente farão, às vezes, e acho que há duas razões pelas quais, às vezes, esses níveis serão eficazes e outras vezes não. Em primeiro lugar, os preços altos ou baixos diários ou semanais, que mostram acertos e rejeições mais nítidos e mais rápidos, tendem a ser mais eficazes do que quando a ação do preço constituinte é diferente. Em segundo lugar, depende muito do contexto mais amplo do que o preço está fazendo. Se o preço estiver em uma forte tendência de alta, os preços altos diários ou semanais anteriores provavelmente não serão níveis de resistência muito eficazes. Por outro lado, em uma forte tendência ascendente, é improvável que o preço atinja esses níveis de suporte com muita frequência. A linha inferior na identificação de níveis de suporte e resistência: não espere obter uma vantagem de qualquer fórmula. Você deve saber ler um gráfico de maneira inteligente e considerar as condições vigentes no momento em que o nível é atingido. Por exemplo, digamos que 1,1000 pareça boa como resistência provável, já que o preço chegou lá alguns dias atrás e continuou a não produzir novos máximos. Em seguida, é divulgada a notícia de que um banco central relevante alterou sua taxa de juros e o preço sobe para 1.1000, mas é improvável que esse nível signifique muito na nova condição do mercado.

Condições primárias para níveis de suporte e resistência
A melhor condição de mercado na qual usar os níveis de suporte e resistência como base principal para as decisões de negociação é a ausência de tendência, ou seja, condições de variação. Muitos traders tendem a cometer o erro compreensível de procurar níveis de suporte em uma tendência de alta e níveis de resistência em uma tendência de baixa. Não há nada de errado com isso, mas você não quer ficar de fora de uma tendência forte sem fazer negócios apenas porque os contratempos nunca atingem seus níveis almejados!

Os níveis de suporte e resistência são realmente importantes?
Mencionei anteriormente que seguindo as tendências, é perfeitamente possível ganhar dinheiro sem pensar nos níveis de suporte e resistência. Se você já quis fazer uma troca, mas sentiu que estava negociando em um nível de suporte ou resistência, apenas para observar o preço mais tarde passando do nível sem você, então você saberá do que estou falando.

Os comerciantes que buscam uma maneira melhor de abordar o Forex devem considerar se estão confiando demais no suporte e na resistência. Essa confiança excessiva pode levar a negociação de tendência excessiva demais e perder bons negócios. A maioria dos melhores negócios de Forex disponíveis não começa como reversões de níveis de suporte e resistência bem definidos, e isso é algo que vale a pena pensar.

A melhor hora para pensar em esperar por níveis de suporte e resistência a serem atingidos é quando o preço está indo para o lado por um período maior do que quando foi mais recentemente subindo ou descendo.

Negociação de Ouro e Prata

Negociação de Ouro e Prata
O comércio de ouro e prata tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos. Mais e mais corretores de Forex estão oferecendo negociação em ouro e prata, bem como alguns outros metais preciosos, como platina e paládio, mas ouro e prata ocupam a maior parte do interesse especulativo nesta categoria. Além de negociar metais preciosos virtualmente, há muitas ofertas disponíveis para comprar e vender barras de ouro e prata e assumir a propriedade física na forma de moedas, lingotes e outros itens colecionáveis; mas este artigo se concentrará no comércio on-line de ouro e prata.
Metais preciosos como ouro e prata têm sido tradicionalmente moedas, caindo naturalmente na categoria "Forex" sendo totalmente substituídos por moeda fiduciária nas últimas décadas. Infelizmente, muitas pessoas perdem a cabeça um pouco sobre os metais preciosos, especialmente o ouro, esquecendo-se de que é apenas mais uma mercadoria a ser negociada. Há duas razões principais pelas quais as pessoas enlouquecem com o ouro: em primeiro lugar, sua posição única na maioria das culturas humanas como o epítome de uma reserva de valor (isto é, é considerado um ativo de "refúgio seguro"); em segundo lugar, os monetaristas acreditam que, devido ao sistema de moeda fiduciária global, um dia todas as moedas entrarão em colapso e os metais preciosos se tornarão enormemente valiosos, o que é altamente questionável.
Comportamento do preço do ouro e da prata
Para negociar com sucesso o ouro e a prata, é importante deixar de lado a idéia da mercadoria e focar apenas no comportamento de seu preço. Os preços do ouro e da prata são tradicionalmente cotados em dólares americanos, mas alguns corretores o precificarão em euros e outras moedas. Se você negociar esses metais com moedas que não sejam o dólar americano, tenha em mente que a maior parte do mundo observa o dólar americano, portanto fique de olho no que está acontecendo lá.
Uma das principais razões pelas quais o comércio de ouro e prata pode ser mais atraente do que o comércio Forex é que esses metais preciosos geralmente se movem em incrementos maiores do que os pares de moedas Forex. Os principais pares de Forex normalmente oscilam em valor muito menos e têm uma tendência maior de reverter para valores médios. Por exemplo, no momento da redação deste artigo, nos últimos 1.000 dias os quatro principais pares de moedas movimentam uma média de 1,00% ao dia, enquanto o ouro em dólar americano tem uma média de 1,40%, enquanto a prata é ainda mais explosiva. 2,78% por dia.
É importante considerar que as commodities geralmente se movimentam consideravelmente mais do que as moedas, mas tamanhos mínimos de negociação em commodities que não ouro e prata são normalmente muito maiores, o que pode causar problemas de tamanho de posição para os comerciantes de varejo com contas menores. Quando se trata de movimentos de preços a longo prazo, ouro e prata batem as mãos dos estrangeiros: enquanto 30% se movem dentro de um ano de tempos em tempos no Forex, e raramente até um pouco mais do que isso, as principais moedas nunca se movem como ouro e Silver, os últimos anos viram um aumento anual de 70% no preço do ouro e quase triplicaram (200%!) no preço da prata, cada um denominado em dólares americanos. Isso significa que mesmo que você precise de paradas mais amplas do que no mercado Forex, geralmente há muito mais lucro potencial na mesa. No entanto, a alavancagem oferecida é tipicamente consideravelmente menor em comparação aos pares de moedas Forex, e os encargos de financiamento durante a noite normalmente são mais altos.
Método de Negociação de Ouro e Prata
Se você está lendo isso e pensando que a tendência de negociação de ouro e prata é o caminho a percorrer, provavelmente você está no caminho certo: como com pares de moedas Forex, negociar na direção do movimento de preços de vários meses tem sido uma estratégia lucrativa. nos últimos anos, embora em um prazo um pouco mais longo, com a tendência de seis meses sendo a mais previsível no geral. Este resultado é discutivelmente distorcido, no entanto, pelo fato de que os metais preciosos em geral foram flutuantes contra as moedas nacionais, e aqui chegamos perto dos corações daqueles que acreditam que todas as moedas fiduciárias não conversíveis são inevitavelmente rebaixadas contra as amplamente aceitas. lojas de valor, como metais preciosos. É certamente verdade que é difícil encontrar uma estratégia que tenha sido lucrativa na história recente a longo prazo, baseada na redução do ouro e da prata em relação às moedas. A hora do dia, ao contrário do mito popular, não é especialmente importante.
Ouro ou Prata?
Qual é o melhor investimento, ouro ou prata? Não há dúvida de que o ouro é mais preferido pelos comerciantes do que a prata. Isso pode ser um erro, já que nos últimos anos houve movimentos ainda maiores em prata do que o preço do ouro. Enquanto uma razão para isso é psicológica, como o ouro parece grande como uma reserva de valor na imaginação humana. Outra razão poderia ser o spread total / comissão cobrado nesses instrumentos por corretores de varejo de ouro. No momento em que escrevo, a maioria dos corretores que oferecem ouro e prata normalmente cobram cerca de 50 centavos em ouro, o que equivale a cerca de 0,04% do preço, e 2 centavos em prata, o que equivale a cerca de 0,10% do preço. É possível encontrar corretores que exigem depósitos mínimos altos com spread / comissão tão baixos quanto metade desses valores, mas, mesmo assim, são instrumentos mais caros para negociar do que pares de moedas Forex. Quando você considera os movimentos maiores, é fácil concluir que eles ainda valem a pena negociar.

Ouro e prata têm uma correlação positiva alta, isto é, eles tendem a flutuar em valor juntos. Para ter uma ideia de como isso funcionou nos últimos anos, veja o gráfico abaixo mostrando os dois em relação ao dólar americano. O ouro está marcado em vermelho e a prata está marcada em azul:

Ouro e prata

Isso não significa que você não deve estar preparado para negociar tanto ouro quanto prata, mas o que isso significa é que você deve ter certeza de que não tem muito de ambos na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, em vez de ter 1 unidade de ouro comprido e 1 unidade de prata longa, provavelmente seria melhor certificar-se de que você tem cerca de 1,25 unidades de ambos simultaneamente no máximo.

Estratégia de Negociação de Ouro e Prata
Finalmente, como você poderia construir uma estratégia de negociação para esses metais preciosos? As estratégias de negociação de tendências geralmente produzem os melhores resultados. Bem, ambos tendem a se mover rapidamente e de forma explosiva, então comprar novos máximos em fortes tendências quando o preço está acima de 6, 3 e 1 meses atrás tem sido um método bem sucedido, especialmente quando se usa volatilidade ao invés de paradas baseadas em velas . Com commodities como essas, tem sido muito lucrativo sentar e deixar que os negócios vencedores sejam executados e executados.