Alguns traders preferem usar pontos de interrupção para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que mostram apenas um forte impulso direcional. Quem está certo e qual funciona melhor?
Indicadores de Momento
Há vários indicadores de momentum diferentes que calculam o momento do preço, permitindo que o usuário do indicador veja rapidamente se um par de moedas em particular está mostrando um forte momento longo ou curto, ou simplesmente cortando e variando lateralmente sem nenhum impulso.
Os analistas técnicos desenvolveram uma ampla gama de tais indicadores que estão amplamente disponíveis gratuitamente em quase todas as plataformas de negociação. Os mais populares são cruzamentos médios móveis, o Índice de Força Relativa, MACD, Bollinger Bands e Stochastics. O que todos esses indicadores fazem é basicamente olhar para trás durante um determinado período de tempo e calcular se os movimentos de preços foram mais altos ou pessimistas. As fórmulas internas usadas por cada indicador para calcular a saída indicada são conceitualmente semelhantes. Na minha opinião, o RSI é o melhor desempenho.
Os operadores de momentum tendem a ignorar amplamente o suporte e a resistência e simplesmente verificam se os indicadores de momentum mostram que o preço é mais otimista ou de baixa em prazos mais curtos e mais altos. Quando ambos os tipos de prazos estão mostrando momentum que concordam, um trade na direção do momentum prevalecente é tomado.
Outra abordagem que pode ser tomada, que pode ser em substituição ao uso de indicadores ou complementar, é extrair os principais níveis de suporte e resistência e observar se eles se mantêm ou se quebram. Por exemplo, se os níveis de resistência continuarem a ser quebrados enquanto os níveis de suporte se mantêm, isso mostrará que há um momento de alta.
Forex Breakouts
Existe uma outra maneira de obter o mesmo tipo de entrada com um bom momento, ou seja, entrar em uma negociação longa quando o preço mais alto registrado durante um certo período de tempo é quebrado. Esta é uma abordagem de negociação de tendência muito conhecida e consagrada pelo tempo. De fato, os famosos Turtle Traders usaram um método de entrada baseado em breakouts de 20 ou 55 dias de alta ou baixa de preços (esses preços são mostrados pelo indicador Donchian Channels).
Este tipo de abordagem é muito atraente, pois é extremamente simples e não consome tempo, é uma entrada de comércio mecânico "set and forget". Por exemplo, no final de cada dia, você pode simplesmente entrar um pedido com seu corretor para ir longo ou curto nos preços X e Y, que são conhecidos por você como os altos e baixos do período de retorno dado, e então você não precisa se preocupar com isso por mais de 24 horas.
Acredita-se amplamente que este tipo de estratégias mecânicas rudimentares baseadas em breakouts são muito desmotivadas e não produzem bons resultados. Nos mercados modernos, há muito mais “outs falsos” do que “breakouts bem-sucedidos”, particularmente em preços de Forex que tendem a se mover em faixas mais restritas do que ações e commodities.
Uma coisa importante a lembrar que pode contrariar essa percepção é que exatamente o que constitui uma fuga bem-sucedida é muito aberto ao debate. Por exemplo, o preço irrompe, move-se favoravelmente por alguns pips e depois se move negativamente por 100 pips. Isto é uma fuga falhada? A resposta para essa pergunta realmente depende de onde você coloca o stop loss. Se você colocá-lo em 50 pips, o breakout foi um fracasso, produzindo um trade perdedor. No entanto, se você tivesse usado um stop loss mais amplo, que poderia ser um componente de uma estratégia de negociação completa baseada em volatilidade, e o preço tivesse voltado depois de sua queda de 100 pips e subisse 1000 pips, teria sido um sucesso fuga para você.
Tradicionalmente, um stop loss de três múltiplos do Average True Range é usado na negociação de tendências, que também costuma usar breakouts para entradas. É claro que usar um stop loss tão amplo tenderá a produzir mais vencedores, mas o tamanho dos vencedores será menor do que se paradas mais apertadas tivessem sido usadas.
Uma comparação de breakouts e indicadores de dinâmica
Podemos tentar determinar quais das estratégias de entrada descritas acima podem geralmente funcionar melhor no mercado Forex, realizando um teste de retorno no mesmo par de moedas usando os dois métodos diferentes de entrada comercial com o mesmo sistema de stop loss.
Vejamos o par EUR / USD ao longo de um período de 2001 a 2014. O stop loss usado em cada negociação é sempre a metade do intervalo médio real de 20 dias.
No método do indicador de momento, uma negociação é registrada quando no final de qualquer hora:
O preço é o mesmo lado de onde foi 1 mês e 3 meses atrás.
O 3 EMA é o mesmo lado do 10 SMA nos períodos de tempo H1, H4, D1 e W1.
O período de 10 RSI é o mesmo lado de 50 nos períodos de tempo H1, H4, D1 e W1.
Todos esses indicadores devem ser otimistas ou pessimistas ao mesmo tempo antes que um negócio possa ser inserido, mostrando um forte momento direcional.