Na semana passada comecei uma série de artigos sobre o Order Flow Trading. Definimos a negociação do fluxo de pedidos como um termo abrangente para estilos de negociação que são todos focados em antecipar onde grandes ordens de compra e venda seriam localizadas e em negociar junto com essas ordens. Em suma, o Order Flow Trading envolve a escolha de níveis. Eu descrevi como encontrar os níveis prováveis: procure por altos e baixos diários e semanais anteriores, e enfatizei que muitos dos melhores negócios são os negócios mais assustadores de contra-tendência. Agora vou tentar explicar por que isso acontece.
Um cenário de fluxo de pedidos
Vamos imaginar o seguinte cenário hipotético. São poucos minutos antes das 8h da manhã de Londres, uma hora que é comumente considerada como o "London Open", um momento em que a volatilidade do Forex tende a subir drasticamente. Olhando para o gráfico diário da hora de Londres, ontem fechei muito perto da sua abertura, e a sessão asiática da madrugada foi extremamente tranquila. A alta de ontem foi de 1,3100 e a mínima de ontem foi de 1,3000, o preço agora é de aproximadamente 1,3050. Em outras palavras, a vela diária de ontem era doji, e a alta e a baixa de ontem são confluentes com números redondos.
Chegamos às 8 da manhã em Londres e o preço começa a subir acentuadamente. Depois de apenas meia hora, o forte movimento para cima tem o preço pairando abaixo de 1.3100.
Alguns traders olharão para este cenário e verão uma forte pressão de compra empurrando o preço para cima. No entanto, uma subida brusca pode significar simplesmente que os vendedores retiraram suas ordens de volta para 1.3100, criando um vácuo enganoso que permite que o preço aumente drasticamente. Assim que o preço atinge 1.3100, os vendedores de fluxo de pedidos que escolheram este nível como um excelente nível de vendas entram em ação com pedidos curtos, e o preço cai drasticamente, alcançando um lucro curto de 40 pips em outra meia hora, sofrendo um rebaixamento de apenas 2 pips.
Às vezes, quanto mais rápido o movimento, mais fraco é o movimento
O que muitos operadores experientes de fluxo de pedidos lhe dirão é que os movimentos que voam rapidamente para os níveis óbvios que valem a pena serem contados são geralmente os melhores negócios, porque a rapidez do movimento é indicativa de um vácuo e não de força.
Como escolher os níveis
Naturalmente, é evidente que uma estratégia simples de desvanecer cada alta diária ou semanal anterior é, ao longo do tempo, improvável de se mostrar muito lucrativa. Uma certa dose de discrição precisa ser utilizada para escolher os níveis certos nos quais vale a pena se envolver. Observe que as negociações de fluxo de ordens não precisam ser contadas: você pode esperar que os níveis sejam quebrados e testados novamente antes de negociá-los de acordo com a tendência.
Aqui estão algumas dicas para escolher os pares para negociar e os níveis nos quais provavelmente há fluxo de pedidos empilhados:
Escolha os pares mais líquidos. No momento, o melhor par para níveis de desvanecimento parece ser de longe o EUR / USD, embora não se mova muito longe.
Escolha níveis com confluência de mais de uma linha diária de alta ou baixa e linhas de tendência anteriores, números redondos ou pontos de pivotagem.
Se o par já tiver alcançado um intervalo típico de um dia, isso é um bom sinal.
Se o par atingir o nível sem atingir nenhum outro nível óbvio durante a parte mais líquida do dia, isso aumentará a probabilidade de ser um bom desvanecimento comercial.
Use paradas apertadas, pois as negociações realmente boas geralmente não excederão o nível em mais do que alguns pips.
Procure proteger ou trancar algum lucro após o comércio ter cerca de 40 pips (com EUR / USD) a seu favor.
Esse tipo de negociação de tendência de balcão é melhor praticado em condições em que os gráficos diários estão se consolidando e não há uma tendência óbvia.