Este é um título difícil de ler ou escrever sem sorrir. O "santo graal" é a mãe de todas as piadas e construções cínicas do Forex. No entanto, ele existe, está nos encarando totalmente, mas é amplamente ignorado, porque os estresses psicológicos de trabalhar com o Graal são paradoxalmente maiores do que a maioria das pessoas consegue lidar.
Antes que a existência do santo graal possa ser provada, tem que ser definida, já que muitos caçadores não são muito claros sobre o que eles estão procurando.
O Conceito Forex Santo Graal
O Santo Graal é um sistema ou estratégia com regras claras que funcionam bem o suficiente para garantir uma negociação sem esforço que é rentável em geral. Muito freqüentemente, um sistema desse tipo é aparentemente encontrado, apenas para que ele falhe mais tarde, quando a busca do graal deve começar de novo. Esta é também uma metáfora maior para a jornada de muitos comerciantes de varejo, que lutam para alcançar a lucratividade, saltando entre diferentes sistemas e estilos.
Os maiores erros que os operadores menos experientes cometem quando constroem estratégias são ou basear-se em uma quantidade limitada de dados históricos, ou em super-otimizá-los com muitos indicadores que os tornam adequados à curva. Isso é importante para entender, e se você é um desses comerciantes, quanto mais cedo você chegar à conclusão de que esse é um caminho infrutífero e demorado, melhor será para você. Espero que este artigo encurte seu caminho para a lucratividade.
O Santo Graal Revelado
A resposta é simples. Em vez de tentar construir a estratégia perfeita que melhor se adapta aos dados históricos, dê um passo para trás, relaxe e contemple a visão geral de como os mercados estatisticamente tendem a se mover. Afinal, como o Santo Graal é certamente uma estratégia comercial robusta e lucrativa que nunca pára de funcionar, a lógica sustenta que é preciso aproveitar uma “falha” permanente ou persistente no mercado. Portanto, esqueça os castiçais e os indicadores por enquanto e pense nos mercados especulativos. Que fenómenos eles exibem que podem ser explorados pelo comerciante? Existem dois que são comuns e repetitivos:
Reversão Média - após o preço se afastar de um preço médio de longo prazo, mais cedo ou mais tarde ele sempre retorna ao preço médio, o que é outra maneira de dizer “o que sobe, deve descer”.
Caudas gordas dentro da curva de distribuição de retornos - em linguagem clara, os mercados tendem a reagir exageradamente, subindo e descendo excessivamente devido aos sentimentos humanos de ganância e medo agindo sobre os participantes do mercado.
Qualquer um desses fenômenos pode ser explorado? Olhando para a reversão à média primeiro, é possível, mas problemático, pois as perdas de parada podem precisar ser muito amplas e os lucros são, por definição, limitados. Eu não posso ver isso como a base para um Santo Graal.
A reação exagerada dos mercados e sua tendência a produzir retornos excessivos em uma base estatística é o Santo Graal, ou melhor, fornece a base para um Santo Graal: uma metodologia que fará lucros sem esforço ao longo do tempo.
A melhor maneira de explicar isso é imaginar pegar um punhado de grãos de sal e jogá-los no ar. Suponha que você fosse capaz de medir a distância de cada grão de sal do ponto de lançamento. Você descobriria que a maioria deles estaria relativamente perto de você, com alguns outliers que viajaram mais longe. Se você fizer um gráfico mostrando a distribuição dos resultados, o gráfico se parecerá com uma curva de sino, que é uma distribuição típica e “normal”.
O eixo inferior mostra a distância percorrida por cada grão de sal. As porcentagens mostram quantos grãos percorreram cada distância determinada.
Agora, suponha que você estivesse constantemente comprando e vendendo aleatoriamente no mercado Forex, e você mediu e registrou o ganho máximo possível de cada negociação em milhares de negociações e milhares de dias. Se você construísse uma versão do gráfico acima com esses resultados e a sobrepusesse ao gráfico anterior, o resultado seria algo como isto, com as linhas pontilhadas representando as distribuições de retorno do mercado.
Assim, pode-se estabelecer que mercados especulativos, como o mercado Forex, produzem retornos mais altos, positivos e negativos, do que se pode esperar de um modelo de distribuição de retornos “normal”. Um número maior de eventos de preços excessivos acontece do que normalmente seria produzido por aleatoriedade simples. Em linguagem simples, o mercado oferece mais grandes vencedores e perdedores do que deveria.
Aqui está o santo graal: o uso de perdas apertadas irá remover os eventos perdedores excessivos, e o uso de metas de lucro amplo permitirá que a “cauda gorda” de retornos excessivamente positivos seja capturada. Sim, pode ser simples assim, embora não seja sem algumas armadilhas potenciais.