¿Qué tan rentables son las estrategias de velas en el comercio de divisas?
Algunas de las estrategias comerciales más populares en los mercados de divisas incluyen el uso de los gráficos japoneses de velas japonesas. Dado un patrón específico en las formaciones de velas, los comerciantes buscan comprar y vender divisas en previsión de reversión o continuidad en el precio. Sin embargo, probar la rentabilidad de tales conceptos es más fácil decirlo que hacerlo. Dado que muchas de estas formaciones son inherentemente de naturaleza cualitativa, es difícil desarrollar un enfoque cuantitativo confiable con el cual probar la viabilidad de tales estrategias. Dicho esto, intentaremos identificar cuantitativamente los patrones específicos de velas japonesas y probar la rentabilidad de la negociación en tales señales de velas japonesas. Los primeros que analizaremos son las formaciones de la estrella de la mañana y la de la noche.
Formaciones de velas: ¿Qué elegimos?
Dado un gran número de diferentes formaciones de velas, sería casi imposible medir la rentabilidad general de todas las estrategias de velas en un solo estudio. En su lugar, nos centraremos en las señales de reversión específicas que creemos que tienen un valor intuitivo en relación con la confianza del mercado. En este caso particular, veremos las formaciones Morning Star y Evening Star como señales de compra y venta.
Una formación Morning Star es una señal de inversión alcista para una tendencia bajista general. Dadas las pérdidas bastante constantes, vemos una primera vela fuertemente negativa con cuerpo completo. La segunda vela se abre en o por debajo del cierre anterior, operando dentro de un rango relativamente estrecho con el máximo por debajo del punto medio de la primera vela. La tercera vela es muy positiva y se cierra por encima del punto medio de la primera vela. Esto nos dice que el sentimiento bajista no puede empujar el precio por debajo de los mínimos anteriores, y los riesgos persisten por una reversión en las tendencias de los precios.
La estrella de la noche es efectivamente lo opuesto a una estrella de la mañana, ya que el precio comienza en una tendencia alcista y la primera vela es muy positiva. La segunda vela se abre por encima o al cierre anterior, operando dentro de un rango bastante estrecho y con su punto bajo por encima del punto medio de la barra anterior. La tercera vela es fuertemente negativa y se cierra por debajo del punto medio de la primera vela. Esto advierte que los toros no pueden impulsar el precio a nuevas alturas, y una vela fuertemente bajista insinúa un mayor potencial a la baja a través del comercio posterior.
Backtesting nuestras formaciones de velas
Usando EasyLanguage de TradeStation, traducimos nuestras reglas de Candelabro en código cuantitativo para probar su desempeño en una base histórica. Al hacerlo, podemos probar fácilmente nuestros conceptos en todo el espectro de monedas y plazos. Tenemos especial cuidado en no agregar elementos arbitrarios a nuestro código, lo que puede llevarnos a optimizar en exceso nuestros resultados, ya que nuestro objetivo es juzgar la rentabilidad bruta de la simple formación de velas.
En cuanto a las reglas comerciales reales, le decimos a nuestra estrategia que compre un lote estándar del par de divisas dado cuando se materializa una formación Morning Star y vendemos en corto la moneda en una Evening Star. Nuestros resultados iniciales no incluyen órdenes de límite de pérdidas o límites de ganancias. En cambio, las ganancias y pérdidas se realizan cuando se colocan giros en las siguientes formaciones de Morning o Evening Star. El comercio comienza en el inicio del euro (31/12/99) y termina en la fecha de publicación.
Resultados iniciales de Backtesting: ¿Podríamos mejorar nuestra estrategia de velas crudas?
Nuestra prueba inicial demuestra que nuestra estrategia simple sigue siendo modestamente rentable en los principales pares de divisas. Sin embargo, con las Máximas Reducciones Máximas, queda claro que nuestra estrategia puede funcionar bien con una gestión de riesgos ligeramente mejorada. De hecho, puede ser importante echar un vistazo más de cerca a las reglas de entrada y salida individuales y su eficiencia en la captura de fuertes rendimientos ajustados por riesgo.
Al utilizar TradeStation, podemos evaluar rápidamente el máximo potencial de ganancias y pérdidas en todas las operaciones con varias funciones. De particular interés en este caso es medir el movimiento descendente máximo de cada comercio individual antes de volverse rentable. Para simplificar, veremos las operaciones de EURUSD. El cuadro a continuación nos brinda una descripción precisa de cómo se corre el riesgo / recompensa en las operaciones generales.
El gráfico anterior nos muestra un patrón interesante en nuestras operaciones basadas en velas japonesas. Es decir, nuestras operaciones más rentables tienden a tener muy poca incursión negativa. En términos simples, nuestros mejores intercambios son aquellos que son muy positivos desde el inicio y muestran muy poca extensión hacia abajo. Al mismo tiempo, algunas de nuestras operaciones más negativas muestran muy poco potencial de ganancias desde una perspectiva de compra y mantenimiento. Lo que esto nos dice es que nuestra estrategia probablemente se beneficiaría con una simple medida de pérdida que nos protege de grandes pérdidas, pero que no nos impide obtener ganancias en nuestras operaciones más exitosas.
Algunas de las estrategias comerciales más populares en los mercados de divisas incluyen el uso de los gráficos japoneses de velas japonesas. Dado un patrón específico en las formaciones de velas, los comerciantes buscan comprar y vender divisas en previsión de reversión o continuidad en el precio. Sin embargo, probar la rentabilidad de tales conceptos es más fácil decirlo que hacerlo. Dado que muchas de estas formaciones son inherentemente de naturaleza cualitativa, es difícil desarrollar un enfoque cuantitativo confiable con el cual probar la viabilidad de tales estrategias. Dicho esto, intentaremos identificar cuantitativamente los patrones específicos de velas japonesas y probar la rentabilidad de la negociación en tales señales de velas japonesas. Los primeros que analizaremos son las formaciones de la estrella de la mañana y la de la noche.
Formaciones de velas: ¿Qué elegimos?
Dado un gran número de diferentes formaciones de velas, sería casi imposible medir la rentabilidad general de todas las estrategias de velas en un solo estudio. En su lugar, nos centraremos en las señales de reversión específicas que creemos que tienen un valor intuitivo en relación con la confianza del mercado. En este caso particular, veremos las formaciones Morning Star y Evening Star como señales de compra y venta.
Una formación Morning Star es una señal de inversión alcista para una tendencia bajista general. Dadas las pérdidas bastante constantes, vemos una primera vela fuertemente negativa con cuerpo completo. La segunda vela se abre en o por debajo del cierre anterior, operando dentro de un rango relativamente estrecho con el máximo por debajo del punto medio de la primera vela. La tercera vela es muy positiva y se cierra por encima del punto medio de la primera vela. Esto nos dice que el sentimiento bajista no puede empujar el precio por debajo de los mínimos anteriores, y los riesgos persisten por una reversión en las tendencias de los precios.
La estrella de la noche es efectivamente lo opuesto a una estrella de la mañana, ya que el precio comienza en una tendencia alcista y la primera vela es muy positiva. La segunda vela se abre por encima o al cierre anterior, operando dentro de un rango bastante estrecho y con su punto bajo por encima del punto medio de la barra anterior. La tercera vela es fuertemente negativa y se cierra por debajo del punto medio de la primera vela. Esto advierte que los toros no pueden impulsar el precio a nuevas alturas, y una vela fuertemente bajista insinúa un mayor potencial a la baja a través del comercio posterior.
Backtesting nuestras formaciones de velas
Usando EasyLanguage de TradeStation, traducimos nuestras reglas de Candelabro en código cuantitativo para probar su desempeño en una base histórica. Al hacerlo, podemos probar fácilmente nuestros conceptos en todo el espectro de monedas y plazos. Tenemos especial cuidado en no agregar elementos arbitrarios a nuestro código, lo que puede llevarnos a optimizar en exceso nuestros resultados, ya que nuestro objetivo es juzgar la rentabilidad bruta de la simple formación de velas.
En cuanto a las reglas comerciales reales, le decimos a nuestra estrategia que compre un lote estándar del par de divisas dado cuando se materializa una formación Morning Star y vendemos en corto la moneda en una Evening Star. Nuestros resultados iniciales no incluyen órdenes de límite de pérdidas o límites de ganancias. En cambio, las ganancias y pérdidas se realizan cuando se colocan giros en las siguientes formaciones de Morning o Evening Star. El comercio comienza en el inicio del euro (31/12/99) y termina en la fecha de publicación.
Resultados iniciales de Backtesting: ¿Podríamos mejorar nuestra estrategia de velas crudas?
Nuestra prueba inicial demuestra que nuestra estrategia simple sigue siendo modestamente rentable en los principales pares de divisas. Sin embargo, con las Máximas Reducciones Máximas, queda claro que nuestra estrategia puede funcionar bien con una gestión de riesgos ligeramente mejorada. De hecho, puede ser importante echar un vistazo más de cerca a las reglas de entrada y salida individuales y su eficiencia en la captura de fuertes rendimientos ajustados por riesgo.
Al utilizar TradeStation, podemos evaluar rápidamente el máximo potencial de ganancias y pérdidas en todas las operaciones con varias funciones. De particular interés en este caso es medir el movimiento descendente máximo de cada comercio individual antes de volverse rentable. Para simplificar, veremos las operaciones de EURUSD. El cuadro a continuación nos brinda una descripción precisa de cómo se corre el riesgo / recompensa en las operaciones generales.
El gráfico anterior nos muestra un patrón interesante en nuestras operaciones basadas en velas japonesas. Es decir, nuestras operaciones más rentables tienden a tener muy poca incursión negativa. En términos simples, nuestros mejores intercambios son aquellos que son muy positivos desde el inicio y muestran muy poca extensión hacia abajo. Al mismo tiempo, algunas de nuestras operaciones más negativas muestran muy poco potencial de ganancias desde una perspectiva de compra y mantenimiento. Lo que esto nos dice es que nuestra estrategia probablemente se beneficiaría con una simple medida de pérdida que nos protege de grandes pérdidas, pero que no nos impide obtener ganancias en nuestras operaciones más exitosas.