Escrevi muito sobre como a negociação de tendências pode ser uma ótima maneira de colocar as probabilidades a seu favor ao negociar Forex (ou qualquer outra coisa). Embora seja um estilo que está sujeito a reduções, identificou-se que identificar e seguir tendências é uma metodologia de negociação consistentemente bem-sucedida, e pode ser seguida por qualquer um, mesmo por traders inexperientes.
Eu olhei para várias metodologias de entrada e tendi a favorecer a entrada depois de recuar, que depois retornam à tendência prevalecente. No entanto, gostaria de apresentar uma nova pesquisa que sugere que um estilo de entrada de breakout pode ser ainda mais eficaz.
Identificando uma tendência
Todos os tipos de métodos estranhos e maravilhosos existem para identificar tendências, mas não precisa ser complicado para ser efetivo. Descobri que simplesmente determinar se o preço está acima ou abaixo de seus níveis de 1, 3 ou 6 meses antes é suficiente para fornecer uma vantagem estatística de que o preço continuará nessa direção. Os melhores resultados são obtidos usando os 3 meses e os 6 meses, embora o uso de 3 meses tenha sido muito bem sucedido nos últimos anos.
Entradas de Retirada
Continuando a manter as coisas o mais simples possível, descobri que identificar retrocessos conforme ocorre quando o preço faz um novo preço baixo de 1 dia em uma tendência ascendente, ou um novo preço de 1 dia em uma tendência descendente, pode ser muito eficaz. Eu defini a tendência acima tanto dos preços de 3 meses quanto de 6 meses, ou abaixo de ambos. O castiçal japonês de 4 horas que faz o preço deve ter um intervalo maior que o intervalo médio verdadeiro de 30 períodos (ATR), para mostrar o ímpeto na direção de uma tendência predominante. Uma entrada é acionada se o preço atingir 1 pip além do fim da tendência do castiçal durante as próximas 4 horas. Um stop loss é colocado 1 pip além da outra extremidade do castiçal.
Voltando a testar este método de entrada contra os quatro principais pares de divisas dos últimos quinze anos e meio e considerando um spread de corretor razoável, mostrou que tinha uma expectativa lucrativa por negociação em todas as metas de lucro baseadas em recompensas por rácios de risco. Esta é uma boa indicação de uma estratégia sólida:
Trend Trading Forex
Entradas de Breakout
Eu sempre senti como um comerciante de Forex que fugas não tendem a funcionar muito bem na negociação Forex, em comparação com a forma como eles trabalham quando negociando ações e commodities. Também sempre pareceu lógico para mim que os recuos nas tendências teriam as entradas mais lucrativas, já que o preço logicamente viaja mais longe dessas áreas em uma tendência. O que eu não estava apreciando corretamente era o fato de que há muitos "falsos inícios" de retrocessos. Uma vez que eu construí um sistema de breakout com muitos filtros para encontrar entradas dentro de uma tendência, fiquei surpreso ao descobrir que os resultados eram melhores do que aqueles para as entradas de recuo mostradas acima.
O sistema de fuga é o seguinte:
Negocie na direção da tendência usando apenas um gráfico de velas de 4 horas.
O SMA de 18 períodos (média móvel simples) deve ser o lado da tendência do SMA de 60 períodos.
O castiçal deve ter um alto ou baixo além do lado da tendência do castiçal anterior.
Quando o candelabro se fecha, o RSI de 10 períodos (índice de resistência relativa) deve ser maior que 50 em uma tendência de alta ou menor que 50 em uma tendência de baixa.
O intervalo de alto a baixo do castiçal fechado deve ser maior que o intervalo médio verdadeiro de 30 períodos (ATR).
Isso pode parecer uma grande quantidade de filtragem, mas tudo o que ela realmente faz é garantir que as tendências de curto e médio prazo estejam alinhadas com a tendência de longo prazo, quando a negociação é inserida. A significância das médias móveis reside apenas no facto de darem um resultado muito semelhante ao RSI de 10 dias. De facto, esta estratégia baseia-se verdadeiramente no RSI - que considero ser o “rei dos indicadores” - sendo alinhado em todos os prazos ao longo de 10 períodos, desde o período de tempo diário até ao período de 1 minuto, no ponto de entrada.
Realizar o mesmo teste de retorno como descrito anteriormente usando este método de entrada, surpreendentemente, produziu uma expectativa positiva melhor em cada recompensa para um nível de risco abaixo de 20 para 1:
Estratégia de Negociação de Tendência
Conclusão
O que esses resultados de teste retrospectivo parecem mostrar é que o método de fuga é superior em alcançar melhores resultados com alvos menores, enquanto os movimentos muito grandes são mais bem capturados no início da recuo na tendência. Ao decidir qual é a melhor abordagem para escolher as entradas de comércio de tendências, não se esqueça de que a obtenção de lucros mais frequentes deve resultar em um efeito de composição que aumenta o lucro geral.